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期权日报(20210608):隐含波动率窄幅震荡

文章来自:往事随风
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发布时间:2021-06-09 22:27:03
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分析师:程靖斐为65.08%;华泰柏瑞沪深300ETF期权合约共计成交了2153878张,其中认购期权成交1263930张,认沽期权成交889948张, PCR指标为70.41%;嘉实沪深300ETF期权合约共计成交了391077张,其中认购期权成交235016张,认沽期权成交156061张, PCR指标为66.40%;沪深300股指期权合约共计成交了150193张,其中看涨期权成交96074张,看跌期权成交54119张,PCR指标为56.33%。

期权日报:隐含波动率窄幅震荡

2、交易热点研判

今天开盘后,上证50指数和沪深300指数冲高回落,两大指数收盘价相较上一交易日分别下行0.58%和0.86%。

期权市场依旧是平值附近的认购和认沽期权交易更为活跃,从成交结果来看,隐含波动率窄幅震荡,市场交易理性。我们分别来看:

上证50ETF期权,隐含波动率窄幅震荡,认购期权的ATM波动率目前在18%-21.5%之间,认沽期权的在19%-25%之间。

期权日报:隐含波动率窄幅震荡

华泰柏瑞沪深300ETF期权,隐含波动率窄幅震荡,认购期权的ATM波动率目前在17%-20.5%之间,认沽期权的在20%-25%之间。

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嘉实沪深300ETF期权,隐含波动率窄幅震荡,认购期权的ATM波动率目前在18%-20.5%左右,认沽期权的在20%-23.5%左右。

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沪深300股指期权,隐含波动率窄幅震荡,看涨期权的ATM波动率目前在19%左右,看跌期权的在23%左右。

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3、指数期货市场

上证50指数期货和沪深300指数期货成交量比上一交易日大幅上行,当天上证50指数期货成交了66891张合约,沪深300指数期货成交了157835张合约,投资者在场内期权市场和期货市场寻找最适合自己的对冲工具。

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日内基差方面,上证50指数期货和沪深300指数期货主力合约的日内基差窄幅震荡,最后分别收于-0.21%和-0.24%。

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