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期权日报(20210330):隐含波动率小幅下行

文章来自:执手闯天涯
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发布时间:2021-03-31 23:42:50
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分析师:程靖斐

1. 期权市场成交量和PCR值

3月30日当天,期权市场成交缩水。50ETF期权合约共计成交了1526708张,其中认购期权成交824681张,认沽期权成交702027张,PUT-CALL比率为85.13%;华泰柏瑞沪深300ETF期权合约共计成交了1467591张,其中认购期权成交766599张,认沽期权成交700992张, PCR指标为91.44%;嘉实沪深300ETF期权合约共计成交了147195张,其中认购期权成交84014张,认沽期权成交63181张, PCR指标为75.20%;沪深300股指期权合约共计成交了80130张,其中看涨期权成交45504张,看跌期权成交34626张,PCR指标为76.09%。

期权日报:隐含波动率小幅下行

2. 交易热点研判

今天开盘后,上证50指数和沪深300指数震荡上行,两大指数收盘价相较上一交易日分别上升1.12%和0.95%。

期权市场依旧是平值附近的认购和认沽期权交易更为活跃,从成交结果来看,隐含波动率震荡下行,市场交易理性。

我们分别来看:

上证50ETF期权,隐含波动率震荡下行,认购期权的ATM波动率目前在15.5%-18%之间,认沽期权的在21%-25%之间。

期权日报:隐含波动率小幅下行

华泰柏瑞沪深300ETF期权,隐含波动率震荡下行,认购期权的ATM波动率目前在14%-15%之间,认沽期权的在22%-27%之间。

期权日报:隐含波动率小幅下行

嘉实沪深300ETF期权,隐含波动率震荡下行,认购期权的ATM波动率目前在15%-16%左右,认沽期权的在22.5%-25%左右。

期权日报:隐含波动率小幅下行

沪深300股指期权,隐含波动率震荡下行,看涨期权的ATM波动率目前在15.5%左右,看跌期权的在26%左右。

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3. 指数期货市场

上证50指数期货和沪深300指数期货成交量比上一交易日小幅下行,当天上证50指数期货成交了44185张合约,沪深300指数期货成交了117704张合约,投资者在场内期权市场和期货市场寻找最适合自己的对冲工具。

期权日报:隐含波动率小幅下行

日内基差方面,上证50指数期货和沪深300指数期货主力合约的日内基差震荡下行,最后分别收于-0.59%和-0.84%。

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