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【华泰金工林晓明团队】过去两周标的上涨,隐含波动率下降——衍生品周报20210222

文章来自:娱乐大家谈
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发布时间:2021-02-22 13:21:26
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S0570516010001研究员

李聪S0570519080001研究员

韩皙S0570118090078研究员

王佳星S0570119090074联系人

报告发布时间:2021年2月21日

摘要

过去两周期权主要标的价格与成交量均上涨

过去两周上证50ETF收于3.998元/份,上涨4.28%,日均成交量5.02亿份,与前一周相比上升5.18%,ETF份额减少0.16%。上交所沪深300ETF收于5.796元/份,上涨5.73%,日均成交量4.83亿份,与前一周相比上升12.25%,ETF份额增加0.34%。深交所沪深300ETF收于5.760元/份,上涨5.30%,日均成交量1.61亿份,与前一周相比上升3.61%,ETF份额减少3.09%。沪深300指数收于5778.84点,上涨5.39%,日均成交量与前一周相比上升4.78%。

过去两周50ETF、300ETF期权成交量和持仓量普涨

过去两周上证50ETF期权日均成交量312.28万张,较前一周上升53.18%,上证50ETF期权持仓270.83万张,与前一周相比上升12.21%。上交所300ETF期权日均成交量262.31万张,较前一周上升42.83%,上交所300ETF期权持仓201.28万张,与前一周相比上升3.28%。深交所300ETF期权日均成交量39.84万张,较前一周上升44.09%,深交所300ETF期权持仓43.63万张,与前一周相比上升10.70%。沪深300指数期权日均成交量16.39万张,较前一周上升64.30%,沪深300指数期权持仓12.78万张,与前一周相比下降24.58%。

标的上涨,认购期权涨跌参半,认沽期权多数下跌

过去两周上证50ETF期权中,认购期权最大涨幅为170.56%,最大跌幅为91.30%;认沽期权最大涨幅为2.85%,最大跌幅为98.60%。过去两周上交所300ETF期权中,认购期权最大涨幅为226.05%,最大跌幅为90.00%;认沽期权全部下跌,最小跌幅为5.90%,最大跌幅为99.02%。过去两周深交所300ETF期权中,认购期权最大涨幅为211.44%,最大跌幅为84.21%;认沽期权全部下跌,最小跌幅为6.80%,最大跌幅为99.62%。过去两周沪深300指数期权中,认购期权最大涨幅为83.87%,最大跌幅为55.70%;认沽期权最大涨幅为13.26%,最大跌幅为83.08%。

过去两周历史波动率下降

截至2月19日,上证50ETF20日波动率为17.44%,上交所300ETF20日波动率为20.49%,深交所300ETF20日波动率为20.22%,沪深300指数20日波动率为20.70%。过去两周内,各期权标的历史波动率均一定程度下跌。

过去两周股指期货期现差情况

过去两周沪深300指数上涨5.39%,中证500指数上涨7.43%,上证50指数上涨4.52%。截至2月19日,IF当月合约期现差-0.28%,下月合约期现差-0.56%,当季合约期现差-1.67%,下季合约期现差-2.92%。IC当月合约期现差-0.45%,下月合约期现差-1.10%,当季合约期现差-4.35%,下季合约期现差-7.35%。IH当月合约期现差-0.15%,下月合约期现差-0.31%,当季合约期现差-1.23%,下季合约期现差-2.25%。

风险提示:模型根据历史规律总结,历史规律可能失效;市场发生超预期波动,导致期权价格暴涨暴跌。

过去两周期权标的走势

过去两周上证50ETF收于3.998元/份,上涨4.28%,日均成交量5.02亿份,与前一周相比上升5.18%,ETF份额减少0.16%。上交所沪深300ETF收于5.796元/份,上涨5.73%,日均成交量4.83亿份,与前一周相比上升12.25%,ETF份额增加0.34%。深交所沪深300ETF收于5.760元/份,上涨5.30%,日均成交量1.61亿份,与前一周相比上升3.61%,ETF份额减少3.09%。沪深300指数收于5778.84点,上涨5.39%,日均成交量与前一周相比上升4.78%。

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期权市场行情

上证50ETF期权行情

过去两周上证50ETF期权成交量较前一周上升,日均成交量312.28万张,较前一周上升53.18%,认购期权日均成交量183.46万张,上升66.13%,认沽期权日均成交量128.83万张,上升37.88%。过去两周期权持仓量上升。截至2月19日,期权持仓270.83万张,与前一周相比上升12.21%,认购期权持仓130.60万张,上升12.42%,认沽期权持仓140.24万张,上升12.02%。期权成交量P/C比为0.81,与前一周相比上升19.64%,持仓量P/C比为1.07,与前一周相比下降0.36%。

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上交所沪深300ETF期权行情

过去两周上交所300ETF期权成交量较前一周上升,日均成交量262.31万张,较前一周上升42.83%,认购期权日均成交量151.69万张,上升61.22%,认沽期权日均成交量110.62万张,上升23.51%。过去两周期权持仓量上升。截至2月19日,期权持仓201.28万张,与前一周相比上升3.28%,认购期权持仓93.73万张,上升3.11%,认沽期权持仓107.55万张,上升3.43%。期权成交量P/C比为0.85,与前一周相比上升1.45%,持仓量P/C比为1.15,与前一周相比上升0.31%。

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深交所沪深300ETF期权行情

过去两周深交所300ETF期权成交量较前一周上升,日均成交量39.84万张,较前一周上升44.09%,认购期权日均成交量23.72万张,上升64.08%,认沽期权日均成交量16.12万张,上升22.18%。过去两周期权持仓量上升。截至2月19日,期权持仓43.63万张,与前一周相比上升10.70%,认购期权持仓22.03万张,上升5.91%,认沽期权持仓21.60万张,上升16.06%。期权成交量P/C比为0.77,与前一周相比下降11.17%,持仓量P/C比为0.98,与前一周相比上升9.59%。

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沪深300指数期权行情

过去两周沪深300指数期权成交量较前一周上升,日均成交量16.39万张,较前一周上升64.30%,认购期权日均成交量9.80万张,上升74.05%,认沽期权日均成交量6.59万张,上升51.66%。过去两周期权持仓量下降。截至2月19日,期权持仓12.78万张,与前一周相比下降24.58%,认购期权持仓6.54万张,下降26.44%,认沽期权持仓6.24万张,下降22.53%。期权成交量P/C比为0.68,与前一周相比下降0.51%,持仓量P/C比为0.95,与前一周相比上升5.31%。

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期权合约分析

上证50ETF期权合约分析

过去两周上证50ETF期权中,认购期权最大涨幅为170.56%,最大跌幅为91.30%;认沽期权最大涨幅为2.85%,最大跌幅为98.60%。

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上交所沪深300ETF期权合约分析

过去两周上交所300ETF期权中,认购期权最大涨幅为226.05%,最大跌幅为90.00%;认沽期权全部下跌,最小跌幅为5.90%,最大跌幅为99.02%。

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深交所沪深300ETF期权合约分析

过去两周深交所300ETF期权中,认购期权最大涨幅为211.44%,最大跌幅为84.21%;认沽期权全部下跌,最小跌幅为6.80%,最大跌幅为99.62%。

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中金所沪深300指数期权合约分析

过去两周沪深300指数期权中,认购期权最大涨幅为83.87%,最大跌幅为55.70%;认沽期权最大涨幅为13.26%,最大跌幅为83.08%。

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股指期货过去两周行情以及期现差

股指期货过去两周行情

过去两周沪深300指数上涨5.39%,中证500指数上涨7.43%,上证50指数上涨4.52%。

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股指期货期现差走势

截至2月19日,IF当月合约期现差-0.28%,下月合约期现差-0.56%,当季合约期现差-1.67%,下季合约期现差-2.92%。IC当月合约期现差-0.45%,下月合约期现差-1.10%,当季合约期现差-4.35%,下季合约期现差-7.35%。IH当月合约期现差-0.15%,下月合约期现差-0.31%,当季合约期现差-1.23%,下季合约期现差-2.25%。

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风险提示:

模型根据历史规律总结,历史规律可能失效;市场发生超预期波动,导致期权价格暴涨暴跌;期权市场波动较大,特殊事件可能引发市场较大波动。

免责声明与评级说明

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【华泰金工林晓明团队】华泰单因子测试之财务质量因子——华泰多因子系列之八

【华泰金工林晓明团队】华泰单因子测试之资金流向因子——华泰多因子系列之七

【华泰金工林晓明团队】华泰单因子测试之波动率类因子——华泰多因子系列之六

【华泰金工林晓明团队】华泰单因子测试之换手率类因子——华泰多因子系列之五

【华泰金工林晓明团队】华泰单因子测试之动量类因子——华泰多因子系列之四

【华泰金工林晓明团队】华泰单因子测试之成长类因子——华泰多因子系列之三

【华泰金工林晓明团队】华泰单因子测试之估值类因子——华泰多因子系列之二

【华泰金工林晓明团队】华泰多因子模型体系初探——华泰多因子系列之一

【华泰金工林晓明团队】五因子模型A股实证研究

【华泰金工林晓明团队】红利因子的有效性研究——华泰红利指数与红利因子系列研究报告之二

人工智能

【华泰金工林晓明团队】基于BERT的分析师研报情感因子——华泰人工智能系列之四十一

【华泰金工林晓明团队】微软AI量化投资平台Qlib体验——华泰人工智能系列之四十

【华泰金工林晓明团队】周频量价选股模型的组合优化实证——华泰人工智能系列之三十九

【华泰金工林晓明团队】WGAN生成:从单资产到多资产——华泰人工智能系列之三十八

【华泰金工林晓明团队】舆情因子和BERT情感分类模型——华泰人工智能系列之三十七

【华泰金工林晓明团队】相对生成对抗网络RGAN实证——华泰人工智能系列之三十六

【华泰金工林晓明团队】WGAN应用于金融时间序列生成——华泰人工智能系列之三十五

【华泰金工林晓明团队】再探AlphaNet:结构和特征优化——华泰人工智能系列之三十四

【华泰金工林晓明团队】数据模式探索:无监督学习案例——华泰人工智能系列之三十三

【华泰金工林晓明团队】AlphaNet:因子挖掘神经网络——华泰人工智能系列之三十二

【华泰金工林晓明团队】生成对抗网络GAN初探——华泰人工智能系列之三十一

【华泰金工林晓明团队】从关联到逻辑:因果推断初探——华泰人工智能系列之三十

【华泰金工林晓明团队】另类标签和集成学习——华泰人工智能系列之二十九

【华泰金工林晓明团队】基于量价的人工智能选股体系概览——华泰人工智能系列之二十八

【华泰金工林晓明团队】揭开机器学习模型的“黑箱” ——华泰人工智能系列之二十七

【华泰金工林晓明团队】遗传规划在CTA信号挖掘中的应用——华泰人工智能系列之二十六

【华泰金工林晓明团队】市场弱有效性检验与择时战场选择——华泰人工智能系列之二十五

【华泰金工林晓明团队】投石问路:技术分析可靠否?——华泰人工智能系列之二十四

【华泰金工林晓明团队】再探基于遗传规划的选股因子挖掘——华泰人工智能系列之二十三

【华泰金工林晓明团队】基于CSCV框架的回测过拟合概率——华泰人工智能系列之二十二

【华泰金工林晓明团队】基于遗传规划的选股因子挖掘——华泰人工智能系列之二十一

【华泰金工林晓明团队】必然中的偶然:机器学习中的随机数——华泰人工智能系列之二十

【华泰金工林晓明团队】偶然中的必然:重采样技术检验过拟合——华泰人工智能系列之十九

【华泰金工林晓明团队】机器学习选股模型的调仓频率实证——华泰人工智能系列之十八

【华泰金工林晓明团队】人工智能选股之数据标注方法实证——华泰人工智能系列之十七

【华泰金工林晓明团队】再论时序交叉验证对抗过拟合——华泰人工智能系列之十六

【华泰金工林晓明团队】人工智能选股之卷积神经网络——华泰人工智能系列之十五

【华泰金工林晓明团队】对抗过拟合:从时序交叉验证谈起

【华泰金工林晓明团队】人工智能选股之损失函数的改进——华泰人工智能系列之十三

【华泰金工林晓明团队】人工智能选股之特征选择——华泰人工智能系列之十二

【华泰金工林晓明团队】人工智能选股之Stacking集成学习——华泰人工智能系列之十一

【华泰金工林晓明团队】宏观周期指标应用于随机森林选股——华泰人工智能系列之十

【华泰金工林晓明团队】人工智能选股之循环神经网络——华泰人工智能系列之九

【华泰金工林晓明团队】人工智能选股之全连接神经网络——华泰人工智能系列之八

【华泰金工林晓明团队】人工智能选股之Python实战——华泰人工智能系列之七

【华泰金工林晓明团队】人工智能选股之Boosting模型——华泰人工智能系列之六

【华泰金工林晓明团队】人工智能选股之随机森林模型——华泰人工智能系列之五

【华泰金工林晓明团队】人工智能选股之朴素贝叶斯模型——华泰人工智能系列之四

【华泰金工林晓明团队】人工智能选股之支持向量机模型— —华泰人工智能系列之三

【华泰金工林晓明团队】人工智能选股之广义线性模型——华泰人工智能系列之二

指数增强基金分析

【华泰金工林晓明团队】再探回归法测算基金持股仓位——华泰基金仓位分析专题报告

【华泰金工林晓明团队】酌古御今:指数增强基金收益分析

【华泰金工林晓明团队】基于回归法的基金持股仓位测算

【华泰金工林晓明团队】指数增强方法汇总及实例——量化多因子指数增强策略实证

基本面选股

【华泰金工林晓明团队】华泰价值选股之相对市盈率港股模型——相对市盈率港股通模型实证研究

【华泰金工林晓明团队】华泰价值选股之FFScore模型

【华泰金工林晓明团队】相对市盈率选股模型A股市场实证研究

【华泰金工林晓明团队】华泰价值选股之现金流因子研究——现金流因子选股策略实证研究

【华泰金工林晓明团队】华泰基本面选股之低市收率模型——小费雪选股法 A 股实证研究

【华泰金工林晓明团队】华泰基本面选股之高股息率模型之奥轩尼斯选股法A股实证研究

基金定投

【华泰金工林晓明团队】大成旗下基金2018定投策略研究

【华泰金工林晓明团队】布林带与股息率择时定投模型——基金定投系列专题研究报告之四

【华泰金工林晓明团队】基金定投3—马科维茨有效性检验

【华泰金工林晓明团队】基金定投2—投资标的与时机的选择方法

【华泰金工林晓明团队】基金定投1—分析方法与理论基础

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