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【兴证金工于明明徐寅团队】水晶球20200909:短期情绪转向中性

文章来自:静夜史
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发布时间:2020-09-10 08:00:38
阅读:41

短期情绪转向中性

兴证期权水晶球20200909

特别关注

预测标的:上证50指数/上证50ETF

预测分值:5分

目标日期:2020.09.10

简明观点:期权市场数据表明基于最近一日波动率风险溢价的边际变化指标表现乐观,认购期权隐含波动率斜率、波动率价差与期货基差回归后的残差因子和基于最近三日波动率风险溢价的边际变化指标表现中性,基于最近三日的波动率风险溢价表现谨慎,整体而言期权市场情绪中性。

1、市场回顾

上个交易日期权市场数据表明认购期权隐含波动率斜率和波动率价差与期货基差回归后的残差因子表现中性,基于最近一日和三日的波动率风险溢价表现谨慎,整体而言期权市场情绪偏谨慎。从标的日内走势来看,早盘持续向下,盘中缓慢反弹后维持窄幅震荡走势,最终标的下跌1.53%,50指数下跌1.65%,标的走势符合水晶球指数的预期。

【兴证金工于明明徐寅团队】水晶球20200909:短期情绪转向中性

2、短期判断

截止到周三市场收盘,兴证期权水晶球择时指数转向5分,期权市场数据表明基于最近一日波动率风险溢价的边际变化指标表现乐观,认购期权隐含波动率斜率、波动率价差与期货基差回归后的残差因子和基于最近三日波动率风险溢价的边际变化指标表现中性,基于最近三日的波动率风险溢价表现谨慎,整体而言期权市场情绪中性。

【兴证金工于明明徐寅团队】水晶球20200909:短期情绪转向中性

附表

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注:文中报告节选自兴业证券经济与金融研究院已公开发布研究报告,具体报告内容及相关风险提示等详见完整版报告。

证券研究报告:《短期情绪转向中性——兴证期权水晶球预测日报20200909》

对外发布时间:2020年9月9日

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